Você deve estar online para Receber o convite para a transferência de um arquivo, mas independe de você estar ou não em comunicação com aquele que está lhe enviando o arquivo.
Para que a transferência inicie basta você aceitar.
Como fazer?
Você deverá clicar no botão "SALVAR COMO". Isto permite também que você escolha o local no qual quer salvar o arquivo. Você poderá abrir o arquivo assim que acabar a transferência.
Veja em imagens:
1° Passo
2° Passo
3° Passo
4° Passo