Verifique se a música está na pasta "Downloads". Não há nenhum problema em deixar as músicas nessa pasta, mas se desejar clique na(s) música(s) desejadas e arraste elas com o mouse para a pasta "Músicas",'e essas músicas automaticamente passaram para o Windows Media Player, mas se antes do processo você já salvou as músicas da pasta "Downloads" as músicas podem se duplicar no Windows Media Player, mas sugiro você deixar essas músicas na pasta "Downloads" e clicar na música para ouvi-lá e em "Alternar para biblioteca" para ela ser salva no Windows Media Player, mas lembre-se que o Windows Media Player é só um reflexo das músicas arquivadas no computador, portanto não as exclua da pasta.