Bom dia ...
Amigo, normalmente os aparelhos de DVD possuem um Formato padrão para ler o próprio DVD que é AVI, mas no seu caso, pelo o que entendi você quer colocar o Pen Drive no aparelho diretamente. Bom nesse caso eu sugiro que seja no formato WMV .. que também é muito utilizado e muito conhecido ... =)
Espero ter ajudado, mais uma vez um Bom dia !