Conectar é ligar. Baixar é fazer o download de uma software, driver, etc.
Se você estiver com um computador MAC, sim você pode falar em conectar, já que o sistema da Apple, detecta o drive da impressora e baixa-o automaticamente. Então você poderia falar em conexão.
Agora, com computadores Windows, a palavra correta é baixar, fazer o download do driver ou software da impressora. Se você não tem mais o CD de instalação que vem com a embalagem do dispositivo de impressão. Entre no sote do fabricante e busque o modelo e série da impressora. Entre na página e baixe o driver compatível com o sistema operacional e a versão do computador.
Pronto! Depois disso e para instalar a impressora, você será solicitado a conectar o cabo USB entre o computador e a impressora, se ela n;ao for W--Fi.