Se ele não for bloqueado para gravação, ou seja, no DVD original, faça como qualquer outra gravação. Com um programa de gravação grave o jogo no programa / disco rígido e depois copie em um DVD virgem. Se for jogo online, é impossível.
Você pode, eventualmente gravar por um programa de captura = imagem e vídeo - da tela do computador, mas temo que não será possível e se consegue, não conseguirá a integralidade do jogo.