Você está se referindo às mensagens privadas? Basta clicar no botão Mensagens ou ver no histórico pelas configurações gerais (setinha do lado direito no alto da interface).
Se for do Messenger. na página do Facebook, na margem superior clique no ícone do Messenger > Ver tudo.
Você pode também, no menu da setinha clicar em Registro de atividades.